cTraderにおけるレンコ戦略

レンコチャートは、価格の動きだけを使用して構築されるタイプのチャートです。レンコレンガは、シンボルの価格動きが一定のピップ数の閾値を超えた場合にのみ形成されます。通常のローソク足チャートで使用される時間の要素は完全に欠如しています。cTraderでは、時間ベースのローソク足と同じ方法でレンコバーに基づいた自動戦略を開発することができます。この記事と対応するビデオでは、レンコベースの戦略を使用する簡単なcBotを作成し、それをバックテストします。

トレーディング戦略の定義

まず、買いシグナルを定義します。レンコバーには時間の要素がなく、市場の「ノイズ」をフィルタリングするため、トレンドの疲弊や潜在的な反転を識別するために使用するのが理にかなっています。2つの弱気のレンコバーの後に2つの強気のバーが続く場合、新しい買い注文を出します。

売りシグナルは反対のセットアップに従います。2つの強気のレンコバーの後に2つの弱気のバーが続く場合、売り注文を出します。

例のcBotの作成

次に、上記の戦略に基づいてcBotをコーディングします。まず、注文量、ストップロス、およびテイクプロフィットの相対レベルのパラメータを定義します。

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[Parameter(DefaultValue = 10000)]
public double Volume { get; set; }
[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double StopLoss { get; set; }
[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double TakeProfit { get; set; }

トレーディング戦略は、OnBarClosed()メソッドで実装します。強気のセットアップの場合、インデックス3および2のバーがオープンプライスよりもクローズプライスが低く、インデックス1および0のバーがオープンプライスよりもクローズプライスが高いかどうかを確認します。

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if (Bars.Last(3).Close < Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close < Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close > Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close > Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, Volume,InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

弱気のセットアップでは、反対の条件を確認します。インデックス3および2のバーはオープンプライスよりもクローズプライスが高く、インデックス1および0のバーはオープンプライスよりもクローズプライスが低い必要があります。

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if (Bars.Last(3).Close > Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close > Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close < Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close < Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, Volume,InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

cBotのバックテスト

ボットを保存してビルドした後、すぐにバックテストを行うことができます。20ピップのレンコ閾値でEURUSDチャートにボットを追加すると、励みになる結果が得られるはずです。

このガイドでは、最小限の労力で成功したレンコベースのcBotを作成しました。この記事が役に立った場合は、cTraderに関する教育コンテンツを定期的に投稿しているYouTubeチャンネルの購読を検討してください。