パラボリックSAR

概要

パラボリックSARインジケーターの計算。

備考

Welles Wilderによって開発されたSAR（Stop and Reverse）は、時間減衰に似た概念に基づいており、証券が時間とともに利益を生み出し続けることができない場合、清算されるべきであると考えます。SARはトレンドが時間とともに拡大するにつれて価格を追跡し、価格が上昇している場合は価格の下に、下降している場合は価格の上に位置します。この観点から、価格トレンドが反転し、インジケーターを上回るか下回るときに、インジケーターが停止して反転します。このインジケーターは、トレンドのある市場では一般的にうまく機能しますが、トレンドのない横ばいのフェーズではうまく機能しません。そのため、Wilderは、他のインジケーターを使用してトレンドの強さと方向性を最初に確認し、そのトレンドを取引するためにパラボリックSARを使用することを推奨しました。インジケーターは、価格が上昇しているときは価格の下に位置し、価格が下落しているときは価格の上に位置します。この意味で、価格トレンドが反転し、インジケーターを上回るか下回るときに、インジケーターが停止して反転します。

シグネチャ

1

public abstract interface ParabolicSAR

名前空間

cAlgo.API.Indicators

例

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 private ParabolicSAR _parabolic;
 protected override void Initialize()
 {
     _parabolic = Indicators<span="p">.ParabolicSAR<span="p">(<span="n">minaf<span="p">, maxaf<span="p">);
 }
 public override void Calculate(int index<span="p">)
 {
     double parabolic = _parabolic<span="p">.<span="n">Result<span="p">[index<span="p">];
 }

プロパティ

結果

概要

パラボリックSARインジケーターの計算結果のシリーズを取得します。

シグネチャ

1

public abstract IndicatorDataSeries Result <span="p">{get<span="p">;}

戻り値

IndicatorDataSeries

例

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 private ParabolicSAR _parabolic<span="p">;
 protected override void Initialize<span="p">()
 {
     _parabolic <span="o">= Indicators<span="p">.ParabolicSAR<span="p">(<span="n">minaf<span="p">, maxaf<span="p">);
 }
 public override <span="k">void Calculate<span="p">(int <span="n">index<span="p">)
 {
     double parabolic <span="o">= _parabolic<span="p">.<span="n">Result<span="p">[index<span="p">];
 }