概要
インジケーターへのアクセス
シグネチャ
| public abstract interface IIndicatorsAccessor
|
名前空間
cAlgo.API.Internals
メソッド
GetIndicator (3)
GetIndicator (3つのうちの1つ)
概要
カスタムインジケーターを初期化します
シグネチャ
| public abstract TIndicator GetIndicator(object[] parameterValues)
|
パラメーター
戻り値
TIndicator
例
| private SampleSMA sma;
protected override void Initialize()
{
sma = Indicators.GetIndicator<SampleSMA>(Source, Period);
}
public override void Calculate(int index)
{
// smaの結果をチャートに表示
Result[index] = sma.Result[index];
}
|
GetIndicator (3つのうちの2つ)
概要
カスタムインジケーターを初期化します
シグネチャ
| public abstract TIndicator GetIndicator(Bars bars, object[] parameterValues)
|
パラメーター
戻り値
TIndicator
例
| private SampleSMA sma;
protected override void Initialize()
{
sma = Indicators.GetIndicator<SampleSMA>(AnotherSymbol.Bars, Source, Period);
}
public override void Calculate(int index)
{
// smaの結果をチャートに表示
Result[index] = sma.Result[index];
}
|
private LinearRegressionForecast lrForecast;
protected override void OnStart()
{
lrForecast = Indicators.LinearRegressionForecast(Source, Period);
}
protected override void OnTick()
{
Print("LRF Last Value = {0}", lrForecast.Result.LastValue);
}
線形回帰RSquared
概要
決定係数またはR二乗指標の主な目的は、市場の強さを確認することです。
署名
| public abstract LinearRegressionRSquared LinearRegressionRSquared(DataSeries source, int periods)
|
パラメータ
戻り値
LinearRegressionRSquared
例
| private LinearRegressionRSquared rSquared;
protected override void OnStart()
{
rSquared = Indicators.LinearRegressionRSquared(Source, Period);
}
protected override void OnTick()
{
Print("R squared is {0}", rSquared.Result.LastValue)
}
|
PriceROC
概要
価格変化率指標は、現在の価格とN期間前の価格の変化率を示します。
署名
| public abstract PriceROC PriceROC(DataSeries source, int periods)
|
パラメータ
戻り値
PriceROC
例
1
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3
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5
6
7
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11
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13 | [Parameter("Source")]
public DataSeries Source { get; set; }
[Parameter(DefaultValue = 14)]
public int Period { get; set; }
private PriceROC priceROC;
protected override void OnStart()
{
priceROC = Indicators.PriceROC(Source, Period);
}
protected override void OnTick()
{
Print("{0}", priceROC.Result.LastValue);
}
|
Vidya
概要
ボラティリティインデックスダイナミック平均(VIDYA)は、動的に変化する期間に基づいた平滑化(移動平均)です。
署名
| public abstract Vidya Vidya(DataSeries source, int periods, double r2Scale)
|
パラメータ
戻り値
Vidya
例
1
2
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5
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7
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17
18
19 | [Parameter]
public DataSeries Price { get; set; }
[Parameter("Period", DefaultValue = 14)]
public int Period { get; set; }
[Parameter("Sigma", DefaultValue = 0.65, MinValue = 0.1, MaxValue = 0.95)]
public double Sigma { get; set; }
private Vidya vidya;
protected override void OnStart()
{
vidya = Indicators.Vidya(Price, Period, Sigma);
}
protected override void OnTick()
{
//If vidya is greater than a specific value
if (vidya.Result.LastValue > Value)
{
//Do something
Print("LastValue {0}", vidya.Result.LastValue);
}
//...
}
|
UltimateOscillator (3)
UltimateOscillator (1 of 3)
概要
Ultimate Oscillator指標インスタンスを返します。
署名
| public abstract UltimateOscillator UltimateOscillator(int cycle1, int cycle2, int cycle3)
|
パラメータ
戻り値
UltimateOscillator
例
| protected override void OnStart()
{
ultimateOscillator = Indicators.UltimateOscillator(Cycle1,Cycle2,Cycle3);
}
protected override void OnTick()
{
double currentValue = ultimateOscillator.Result.LastValue;
//...
}
|
UltimateOscillator (2 of 3)
概要
Ultimate Oscillator指標インスタンスを返します。
署名
| public abstract UltimateOscillator UltimateOscillator(Bars bars, int cycle1, int cycle2, int cycle3)
|
パラメータ
戻り値
UltimateOscillator
例
| protected override void OnStart()
{
ultimateOscillator = Indicators.UltimateOscillator(Bars, Cycle1, Cycle2, Cycle3);
}
protected override void OnTick()
{
double currentValue = ultimateOscillator.Result.LastValue;
//...
}
|
UltimateOscillator (3 of 3)
概要
Ultimate Oscillator指標インスタンスを返します。
署名
| public abstract UltimateOscillator UltimateOscillator(DataSeries high, DataSeries low, DataSeries close, int cycle1, int cycle2, int cycle3)
|
パラメータ
戻り値
UltimateOscillator
戻り値
TypicalPrice
例
| private TypicalPrice typicalPriceIndicator;
protected override void Initialize()
{
typicalPriceIndicator = Indicators.TypicalPrice(Bars);
}
public override void Calculate(int index)
{
double typicalPriceValue = typicalPriceIndicator.Result[index];
}
|
TypicalPrice (3 of 3)
シグネチャ
| public abstract TypicalPrice TypicalPrice(MarketSeries marketSeries)
|
パラメータ
戻り値
TypicalPrice
CommodityChannelIndex (3)
CommodityChannelIndex (1 of 3)
概要
コモディティチャンネルインデックスは、買われすぎおよび売られすぎの状態、価格の反転、トレンドの強さを識別します。
シグネチャ
| public abstract CommodityChannelIndex CommodityChannelIndex(int periods)
|
パラメータ
戻り値
CommodityChannelIndex
例
1
2
3
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11
12 | private CommodityChannelIndex commodityChannelIndex;
//...
protected override void OnStart()
{
commodityChannelIndex = Indicators.CommodityChannelIndex(Periods);
}
protected override void OnBar()
{
// 現在の値をログに出力
Print("現在のCCI値 = {0}",
commodityChannelIndex.Result.LastValue);
}
|
戻り値
ChaikinMoneyFlow
例
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
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13 | private ChaikinMoneyFlow _chaikinMoneyFlow;
[パラメーター("期間", DefaultValue = 21)]
public int 期間 { get; set; }
protected override void OnStart()
{
_chaikinMoneyFlow = Indicators.ChaikinMoneyFlow(Bars, 期間);
}
protected <span="k">override void OnBar()
{
var index = MarketSeries.Open.Count - 1;
double currentChaikinMF = _chaikinMoneyFlow.Result[index];
double previousChaikinMF = _chaikinMoneyFlow.Result[index-1];
}
|
ChaikinMoneyFlow (3 of 3)
シグネチャー
| public abstract ChaikinMoneyFlow ChaikinMoneyFlow(MarketSeries marketSeries, int periods)
|
パラメーター
戻り値
ChaikinMoneyFlow
EaseOfMovement (3)
EaseOfMovement (1 of 3)
概要
Ease Of Movement インジケーターは、価格の変動をボリュームと関連付けます。
シグネチャー
| public abstract EaseOfMovement EaseOfMovement(int periods, MovingAverageType maType<span="p">)
|
パラメーター
戻り値
EaseOfMovement
例
1
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16 | private EaseOfMovement _easeOfMovement;
[パラメーター("期間", DefaultValue = 14)]
public int 期間 { get; set<span="p">; }
[パラメーター("MA タイプ", DefaultValue = MovingAverageType.Simple)]
public MovingAverageType MAタイプ { get; set; }
protected override void OnStart()
{
_easeOfMovement = Indicators.EaseOfMovement(Bars, 期間, MAタイプ);
}
protected override void OnBar()
{
// EaseOfMovement 値を取得
var index = MarketSeries.Open.Count - 1;
double currentEaseOfMovement = _easeOfMovement.Result[index];
double previousEaseOfMovement = _easeOfMovement.Result[index-1];
}
|
EaseOfMovement (2 of 3)
概要
Ease Of Movement インジケーターは、価格の変動をボリュームと関連付けます。
シグネチャー
| public abstract EaseOfMovement EaseOfMovement(Bars bars<span="p">, int periods, MovingAverageType maType)
|
パラメーター
戻り値
EaseOfMovement
例
1
2
3
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5
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16 | private EaseOfMovement _easeOfMovement;
[パラメーター("期間", DefaultValue = 14)]
public int 期間 { get<span="p">; set; }
[パラメーター("MA タイプ", DefaultValue = MovingAverageType.Simple)]
public MovingAverageType MAタイプ <span="p">{ get; set; }
protected override void OnStart()
{
_easeOfMovement = Indicators.EaseOfMovement(Bars<span="p">, 期間<span="p">, MAタイプ<span="p">);
<span="p">}
protected <span="k">override <span="k">void <span="nf">OnBar<span="p">()
<span="p">{
// EaseOfMovement 値を取得
var index = MarketSeries.Open.Count - 1<span="p">;
double currentEaseOfMovement = _easeOfMovement<span="p">.Result<span="p">[index<span="p">];
double previousEaseOfMovement = _easeOfMovement<span="p">.Result<span="p">[index-1<span="p">];
}
|
EaseOfMovement (3 of 3)
シグネチャー
| public abstract EaseOfMovement EaseOfMovement(MarketSeries marketSeries<span="p">, int <span="n">periods<span="p">, MovingAverageType <span="n">maType<span="p">)
|
パラメーター
戻り値
EaseOfMovement
MoneyFlowIndex (3)
MoneyFlowIndex (1 of 3)
概要
Money Flow Index は資金フローの強さを測定します。
シグネチャー
| public abstract MoneyFlowIndex MoneyFlowIndex<span="p">(int <span="n">periods<span="p">)
|
パラメーター
戻り値
MoneyFlowIndex
例
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | private MoneyFlowIndex _moneyFlow<span="p">;
[パラメーター("期間", DefaultValue = 21)]
public int 期間 <span="p">{ get<span="p">; set<span="p">; <span="p">}
protected <span="k">override <span="k">void <span="nf">OnStart<span="p">()
<span="p">{
_moneyFlow <span="o">= Indicators<span="p">.MoneyFlowIndex<span="p">(<span="n">期間<span="p">);
<span="p">}
protected <span="k">override <span="k">void <span="nf">OnBar<span="p">()
<span="p">{
var currentValue = _moneyFlow<span="p">.Result<span="p">.LastValue<span="p">;
//...
<span="p">}
|
MoneyFlowIndex (2 of 3)
概要
Money Flow Index は資金フローの強さを測定します。
シグネチャー
| public abstract MoneyFlowIndex MoneyFlowIndex<span="p">(Bars <span="n">bars<span="p">, int <span="n">periods<span="p">)
|
パラメーター
戻り値
MoneyFlowIndex
例
1
<span="normal"> 2
<span="normal"> 3
<span="normal"> 4
<span="normal"> 5
<span="normal"> 6
<span="normal"> 7
<span="normal"> 8
<span="normal"> 9
<span="normal">10
<span="normal">11
<span="normal">12 | private MoneyFlowIndex _moneyFlow<span="p">;
[パラメーター("期間", DefaultValue = 21)]
public int <span="n">期間 <span="p">{ get<span="p">; <span="k">set<span="p">; <span="p">}
protected <span="k">override <span="k">void <span="nf">OnStart<span="p">()
<span="p">{
_moneyFlow = Indicators<span="p">.MoneyFlowIndex<span="p">(<span="n">Bars<span="p">, <span="n">期間<span="p">);
<span="p">}
protected <span="k">override <span="k">void <span="nf">OnBar<span="p">()
<span="p">{
var currentValue <spanの="o">= _moneyFlow<span="p">.Result<span="p">.LastValue<span="p">;
//...
<span="p">}
|
MoneyFlowIndex (3 of 3)
シグネチャー
| public abstract MoneyFlowIndex <spanの="nf">MoneyFlowIndex<spanの="p">(MarketSeries <spanの="n">marketSeries<spanの="p">, <spanの="kt">int <spanの="n">periods<spanの="p">)
|
パラメーター
戻り値
MoneyFlowIndex
NegativeVolumeIndex
概要
Negative Volume Index は、取引量が減少した日の価格変動の割合を計算します。
シグネチャー
| public abstract NegativeVolumeIndex <spanの="nf">NegativeVolumeIndex<spanの="p">(DataSeries <spanの="n">source<spanの="p">)
|
パラメーター
戻り値
NegativeVolumeIndex
例
1
<span="normal"> 2
<span="normal"> 3
<span="normal"> 4
<span="normal"> 5
<span="normal"> 6
<span="normal"> 7
<span="normal"> 8
<span="normal"> 9
<span="normal">10
<span="normal">11
<span="normal">12
<span="normal">13
<span="normal">14 | private NegativeVolumeIndex <spanの="n">_negativeVolume<spanの="p">;
<spanの="na">[パラメーター]
<spanの="k">public <spanの="n">DataSeries <spanの="n">Source <spanの="p">{ <spanの="k">get<spanの="p">; <spanの="k">set</
|
bars | バー | インディケーターで使用するバー。他のタイムフレームやシンボルバーを渡すことができます。 |
periods | int | ドンチャン・チャネルの計算期間 |
戻り値 DonchianChannel 例
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | //...
private DonchianChannel donchian;
//...
protected override void OnStart()
{
donchian = Indicators.DonchianChannel(Bars, Period);
}
protected override void OnBar()
{
Print("Top Value = {0}", donchian.Top.LastValue);
Print("Middle Value = {0}", donchian.Middle.LastValue);
Print("Bottom Value = {0}", donchian.Bottom.LastValue);
//...
}
|
ドンチャン・チャネル (3 of 3)
シグネチャー
| public abstract DonchianChannel DonchianChannel(MarketSeries marketSeries, int periods)
|
パラメーター
戻り値
DonchianChannel
一目均衡表 (3)
一目均衡表 (1 of 3)
概要
一目均衡表インディケーターは、移動平均に基づいたトレンド識別システムです。
注意事項
一目均衡表インディケーターは、標準的なローソク足チャートよりも多くのデータポイントを含み、潜在的な価格動向のより明確な見通